Это слово действительно бесполое. В разговорной речи иногда говорят "агентка", "агентша", "агентесса", но в литературной речи такие варианты не рекомендованы. Если важно подчеркнуть, что агентом служит именно женщина, то говорят и пишут "женщина-агент".
